-
+
Гость Много интересного про трейдинг вы найдете на портале для трейдеров Мой эверест

Независимый форум трейдеров и инвесторов

GoodTrading - все что нужно трейдеру и инвестору, для успешной работы на финансовых рынках.

Не секрет, что начинающий трейдеры часто пользуются техниками успешных финансистов. Они отыскивают стратегии в сети и пытаются применить их на практике. Не все стратегии актуальны в разные периоды времени. Иногда нужно уметь принимать решения налету. Учитывая, что на рынок влияют крупные игроки, нужно научиться отлавливать их действия.
В программе по работе с фондовой биржей каждый трейдер видит заявки на покупку или продажу конкретной акции. Заявки на большую сумму делают крупные игроки. Если они делают заявку на продажу, то таким образом задают нисходящий тренд. Остальным трейдерам сложно пробить такой уровень своими финансовыми возможностями и цена начинает падать. Крупный игрок ставит заявку на покупку акций. На этом уровне создается поддержка и акция начинает расти в цене, потому что мелкие трейдеры не могут с легкостью продать весь объем акций, который заявлен на покупку.
Уровни сопротивления и поддержки создаются биржевой толпой, когда возникает избыточный спрос или предложение на конкретную акцию. Такое поведение естественно для рынка и правильно будет рассматривать всю массу игроков, как одного большого игрока. Здесь мы, правда, допускаем, что крупный игрок не играет против рынка – ведь ему ничего не стоит пробить любой край ценового коридора.
Существует скрытая ликвидность акций, когда рядом с рыночным центром выставляются не большие по размерам заявки, тем не менее, объем действительного размера заявки крупный игрок не демонстрирует, чтобы цена акции могла измениться с выгодой в его сторону. Такие заявки очень сложно определить, легче перепутать их с заявкой обычного трейдера.
Отдельно нужно сказать о круглом уровне. Это уровень, на котором собирается обилие заявок, а следовательно он очень сильно влияет на динамику цен. Причина его возникновения в том, что многие трейдеры, играя долгосрочно, устанавливают цены на покупку или продажу на круглых числах. Остальные, видя, как этот уровень влияет на тренды, подстраиваются под него.
Современный мир Форекс трейдеров в данное время разделился на 2 категории, одной из них являются противники советников, другая же сторона является их поклонниками. В данной статье мы попробуем разобрать некоторые особенности торговли советниками и руками.
Что вообще представляет собой советник Forex ? Это автоматизированный робот написанный как правило на языке mql , для специальной платформы MetaTreader. В чем же суть советника? и почему они получили такую большую популярность? Сутью самого советника является заложенная в нем торговая стратегия, или как будем называть дальше ТС. Устанавливая советника на свой терминал, и отдавая ему команду "торгуй", он начинает свою работу только по раннее заложенной логике, и не как иначе, то есть от своей торговой стратегии он отойти просто не может, если конечно это не заложено опять же в коде. В данный момент насчитывается более 10000 советников на рынке, Форекс, часть из них платная, часть бесплатная, и как я думаю, много еще лежит в подполье за 7 замками. А теперь давайте все таки, разберем по пунктам плюсы, и минусы наших героев.
Начнем мы пожалуй с плюсов
Человеческий фактор. Это наверное один из самых весомых аргументов , в торговле советниками, ведь они роботы и у них нету эмоций, нервов, стрессов, или просто плохого настроения, он торгует и ему хорошо (а иногда еще и вам).
Работа без перерыва. Этот пункт я честно говоря тоже хотел отнести к человеческому фактору, но все таки посчитал, что стоит выделить его отдельно. Все мы с вами люди, нам нужен сон, отдых, развлечение, а во время этих мероприятий мы вряд ли сможем находиться у терминала, и в случае чего, поправить ситуацию. Что же касается советника, то он работает круглосуточно, и в случае форс-мажора, всегда сможет поправить ситуацию (если это хороший робот).
Грамотность. Честно говоря я затруднялся над вопросом, как же назвать данный пункт и назвал его грамотность, что я подразумевал, под этим понятием? А именно точность стратегии, то есть робот работает по...
Технический анализ рынка ФОРЕКС предполагает использование индикаторов. Однако, каждый трейдер сталкивается с ситуацией, когда эти технические инструменты просто перестают работать. Почему так происходит ?
Во-первых, давайте определимся, что из себя представляет индикатор. Если говорить коротко — это некая математическая формула, в расчетах которой задействованы цены открытия (Оpen), закрытия (Close), максимальная цена (High), минимальная цена (Low) бара. Теперь обратите внимание на следующее: какой из перечисленных четырех параметров является константой в течение развития бара? Верно, только цена открытия. Все остальные параметры изменяются. Следовательно, расчетные значения меняются в течение бара. Чем более сильное движение наблюдается в течение бара, тем больше диапазон значений индикатора на данном конкретном баре.
Второе. Индикаторы имеют в своих настройках такое значение как период. Что это означает? Чем за более длительный период берутся расчеты, тем меньшее влияние на результат оказывают параметры текущего бара.
Этих двух условий нам с вами вполне достаточно, чтобы понять почему в какой-то определенный момент индикатор перестает работать.
1. Выбран слишком короткий диапазон расчета индикатора.
2. Диапазон колебания цены текущего бара (волатильность) значительно превышает волатильность расчетного периода.
Как следствие этих причин — индикатор в течение одного бара несколько раз изменяет свои показания. То указывает на продажу, то опять на покупку.
Трейдер, который будет ориентироваться и следовать показаниям индикатора, вынужден будет то покупать, то продавать на протяжении одного бара, что, как вы сами понимаете, является не приемлемым и ведет к убыткам.
Какой может быть выход? Правильный подбор периода расчета индикатора и таймфрейма для торговли. И обязательно помнить об этой особенности индикаторов
Рассмотрим несколько самых распространенных методов, дадим им оценку и выберем наиболее эффективный способ постановки стопов.
Вообще, каждый трейдер выбирает свою методологию защиты открытых позиций. Я предлагаю подойти к этому вопросу с точки зрения минимизации рисков и увеличения количества прибыльных сделок.
Стоп-лосс в процентах от цены открытия
Некоторые предпочитают устанавливать стоп-лосс на величину нескольких процентов от цены открытия ордера. Данный алгоритм основан на волатильности рынка. Предположим средний дневной диапазон изменения валютной пары составляет 100 пунктов (при 4-х знаках после запятой). В процентном выражении приблизительно 0.007575%. Исходя из этой информации и планируемого срока удержания позиции, трейдер устанавливает стоп на расстоянии заранее определенного процента.
Пример. Сделку планируется удерживать от одного до нескольких дней. Ордер BUY открывается от 1.3200. Ордер, ограничивающий убытки, выставляется на расстоянии 0.008%, т.е.на уровне 1.32-(1.32×.008)=1.3094.
Стоп-лосс в процентах от депозита и денежном выражении
Биржевой игрок определяет процент потерь от суммы депо, которым он готов рискнуть в одной сделке.
Пример. Сумма депозита - $10 000. Трейдер готов рисковать 2%. Значит стоп-лосс ставится на расстоянии $200.
Как разновидность такого подхода, защитный ордер выставляется на расстоянии $100, $200, $300 и т.д. В этом случае в расчет берется денежная сумма, а не процентное соотношение.
Стоп-лосс на основании показаний технических индикаторов
По причине их большого разнообразия я затрону только общие положения этого метода. Более подробно можно ознакомиться в книгах А.Элдера, Б.Вильямса, Дж. ДиНаполи, Дж. Швагера. Идея применения заключается в следующем: при наличии на рынке тренда цена должна находиться выше/ниже линии скользящей средней, при флэте выше/ниже границ конверта. Пробой линии индикатора может сигнализировать о смене тенденции.
Следующий популярный метод - постановка стопа за линиями поддержек/ сопротивлений,...
Так, что же это за зверь такой диковинный?
Естественно, возникает резонный вопрос, как и чем торговать на валютном рынке, если ты не счастливый обладатель свободной суммы в 100.000$ или больше?
А вот для этого на валютном рынке FOREX и придумали такое понятие, как маржинальная торговля.
Рассмотрим вопрос подробнее.
Что было бы, если вдруг вы смогли взять взаймы беспроцентную ссуду в размере тех же самых 100.000 долларов, совершить торговую операцию, получить прибыли и вернуть ее? Кажется, что это не реально. Совершенно с Вами согласен. Таких дурачков за «четыррре сольдо» мы естественно нигде не найдем.
Так вот, для того, чтобы «русские люди могли на рынке торговать… ну и немцы» : -) (фильм «Брат»), на рынке FOREX существует такое понятие, как маржа .
Маржинальная торговля позволяет инвесторам (трейдерам), имеющим небольшую сумму на депозите, достаточно прибыльно торговать на рынке.
Суть маржинальной торговли заключается, в том, что трейдер может иметь лишь часть необходимой для совершения торговых операций суммы.
Трейдер вносит необходимый гарантийный залог и получает от диллингового центра кредитное плечо или «LEVERAGE». За счет кредитного плеча трейдер получает возможность торговли суммами в десятки, сотни и с недавнего прошлого в тысячи раз большими, чем внесенный депозит.
В результате, имея сравнительно небольшой депозит, мы можем достаточно неплохо зарабатывать на рынке FOREX.
Маржи бывают двух типов:
- фиксированная;
- процентная.
Для того, чтобы пользоваться фиксированной маржей (кредитным плечом), например 1:100, мы должны иметь на депозите определенную сумму денег.
Чтобы было понятней, рассмотрим конкретный случай. Для того, чтобы совершить сделку в 1 лот (100.000 единиц валюты), мы должны иметь на счету 1000 единиц валюты на депозите. Таким образом, 100.000 делим на 1000 и получаем 100 единиц (долларов).
История с процентной маржей гораздо интересней и запутанней.
Ужас, как страшно! Не пугайтесь. Вам не придется все это сидеть и вычислять. Торговый...
Итак, друзья давайте поговорим о том стоит ли ставить ограничения убытков на памм счете. И каким образом лучше это делать. Ограничения убытков ставится в памм счетах компании Альпари, насчет других компаний ни чего сказать не могу.

Я думаю вам известно что инвестиции в форекс являются высокорисковыми, поэтому вопрос о том ставить ли ограничение убытков стоять не должен. Ограничение убытков ставить конечно же нужно, минусом ограничения является только то что, если вы поставите ограничение слишком высоко. При просадке ваш счет автоматически закроется в убыток, а памм развернется и уйдет в прибыль.
Хотя как ни ставь ограничения, просадки могут быть и 50%, а потом возвращается в прибыль. Просто надо понять рабочая ли это просадка, взглянуть были ли подобные потери в прошло. Или это слишком большая и не характерная просадка для данного счета.

В счета с резкими и сильными просадка лучше вообще не вкладываться, вероятность слива очень высока.

Если не ставить ограничения убытков, то вы чисто психологически будете пережидать убыток, ожидая отката. Вопрос в том что отката вы можете так и не дождаться, дождаться вы можете полного слива счета.

Тут лучше потерять 20% от депозита, чем все 100%. Как говорится, "лучше синица в руках, чем журавль в небе".

Вы знаете это как в обычном трейдинге, есть те кто ставит стоп-лосс и система сама закрывается с убытком. А есть те кто пережидает до последнего, ожидая разворота тренда. Они конечно иногда дожидаются разворота, но рано или поздно разворота не происходит, а происходит слив счета.
Я думаю вы поняли что ограничение убытков в памм счете это обязательная составляющая.
Теперь давайте разберемся на каком уровне лучше ставить это самое пресловутое ограничение.
Ограничение вы можете ставить на сумму, которую психологически готовы потерять. Например готовы вы потерять 30%, а больше ни ни. То ставьте эти самые 30%.

Только не ставьте ограничения слишком высоко, просадки бывают у всех трейдеров, это рабочие моменты. И просадка к...
Личность Доктора Ван К. Тарпа загадочна и удивительна одновременно. Этот человек добился успеха на краткосрочных сделках на фондовом рынке. При этом он использует исключительно свои, самостоятельно разработанные модели. Среди них следует отметить модель процесса торговли на рынке, анализа состояния биржи, а также возможности наращивания капитала. Одним из решающих факторов Ван К. Тарп считает собственноручно обнаруженный фактор успеха, который он называет позиционированием.

По мнению специалиста многие уходят с торгов, и лишь несколько трейдеров определяют для себя, что для эффективной и прибыльной торговли им нужна своя система. Таким людям приходиться по новой осваивать все свои знания, навыки и умения, но оно определенно этого стоит. Все проблемы с рынком переходят в упрощенное управление своей стратегией и системой.

Доктор Ван К. Тарп.jpg
Известный трейдер Том Болдуин убежден, что неудачи рядовых торговцев заключаются в не избирательности своих сделок. Всем своим ученикам он советует не торговать слишком много – не стоит хвататься за любые возможности, видя какое-то движение на рынке. В общей серой массе получается навязывание своих сделок самому рынку, а профессиональный трейдер должен уметь дожидаться благосклонности рынка. Главная рекомендация – это запастись терпением и ждать своего часа.

При ответе на вопрос, как часто у Тома бывают проигрышные периоды, он ответил, что всего один из десяти дней может быть проигрышным.

Том Болдуин.png
Начало карьеры знаменитого фьючерсного брокера семидесятых годов прошлого столетия Брайена Гелбера было положено в одной из известных на то время брокерских фирм. Молодой человек вполне успешно торговал фьючерсами по финансам клиентов своей компании.

Работая в таком темпе, Гелберу удалось получать более двух тысяч долларов комиссионных, что считалось прекрасным доходом для трейдеров и просто гигантской зарплатой для самого Брайена.

Его основным кредо считается знаменитая фраза: «Неважно прав я или нет, главное – получена ли прибыль от моих действий».

Брайен Гелбер.jpg
Историей по становлению богатейшего человека из обычного клерка можно смело назвать карьеру Тони Салиба. На опционную биржу в Чикаго молодой человек пришел без копейки, но уже через полгода работы обычным клерком Тони мог начинать свою собственную торговлю. Он подкопил денег, а недостающую до пятидесяти тысяч долларов сумму одолжил у знакомого работника той же биржи. На первых порах Тони чуть было все не потерял, но вовремя сменил стратегию, и до сих пор метод приносит ему прибыль, а значит и успех.

У Салиба есть строго правило, которого он придерживается каждый день – зарабатывать не менее трехсот долларов. Кроме этого Тони всем своим ученикам говорит, что без дисциплины, трудолюбия, организованности и анализа ситуации в успешном трейдинге просто не обойтись.

Тони Салиба.jpg
Нейман Эрик является русским по национальности – он родился, вырос и учился в Новосибирске. Молодой человек по праву считается юным дарованием в области финансов, так как после окончания своего института, а ныне академии в области финансов и экономики, он создал брокерскую компанию Спрэд, в которой и работал. Проект занимался операциями с ваучерами.

После этого Эрика заметили и пригласили на работу в Сибирскую фондовую биржу, где он и смог добиться еще большего успеха и всемирного признания.

Эрик Нейман.jpg
История Марка начинается с его карьеры брокера по недвижимости – некоторое время он поработал по профессии, а потом резко переключился на биржевые торги. При становлении себя как трейдера, Марку Вайнстайну пришлось столкнуться с жестокими реалиями – его наивные шаги приводили к выбрасыванию денег на ветер.

Чтобы добиться успеха профессионалу сегодня, в то время пришлось работать в поте лица. Марк накопил и заработал двадцать четыре тысячи долларов, двадцать из которых вложил в биржевую торговлю. Он смог получить прибыль, а после этого превратил сто тысяч долларов в девятьсот.

Марк Вайнстайн.jpg
Джеймс Роджерс смог добиться успеха, начиная свой путь с очень маленькой, ни на что не хватавшей суммы в шестьсот долларов. Это было в далеком 1968 году, но уже через пять лет Джим создал и по сей день самый эффективный и популярный хеджевый фонд под названием «Quantum Fund». Его партнером и соратником стал некто иной, как Джордж Сорос.

Специалист своего дела советует отказаться от мышления шаблонами торговли. Идите наперекор судьбе и прогнозам, научитесь анализировать ситуацию сами и зрите прямо в корень. Не многие способны на это, так как практически все трейдеры следуют за популярными тенденциями. Если вы будете действовать так же, как и все, то точно не сможете на этом хорошо заработать, ведь находясь в толпе, вы никак не выделяетесь. Может таким способом и можно выиграть, но вот сохранить и приумножить свою прибыль – это вряд ли.

Джеймс Б. Роджерс.jpg
Дэвид Райан является легендой среди трейдеров акциями, так как в течение трех лет подряд он смог получить баснословные, просто невероятные прибыли со своих сделок. Поиск подходящих акций Дэвид то ли в шутку, то ли в серьез называет никак иначе, чем «Поиск сокровища».

Восхождение на Олимп началось у Райана в 1985 году – тогда ему удалось получить прибыль аж в сто шестьдесят один процент. В следующем году он повторил свой рекорд, получив сто шестьдесят процентов ровно, а при последнем своем участии Дэвид заработал втрое больше процентов.

Дэвид Райан.jpg
Особенностью современного новатора аналитика Гленна Нили по праву можно назвать его разработку инновационного подхода ко всем известной стратегии волн Эллиотта. Свою обновленную теорию он назвал громким и броским названием «NEoWave».

Чтобы добиться успеха, используя теорию Гленна Нили, нужно придерживаться четких правил, касающихся временных рамок торговли. Специалист уверен, что трейдерам не нужно гоняться за временными волнами рынка, а полагаться только на свои, собственноручно установленные рамки.

Гленн Нили.jpeg
Марти Шварц является уникальным случаем, когда торгующий из дома трейдер становится настолько популярным. Обычно одиночкам не удается добиться такого успеха, которого смог добиться этот человек. У него нет ни одного помощника, то есть он использует только собственные ресурсы, умения и опыт.

Перед открытием выбранной позиции Марти всегда спешит ознакомиться с предоставленными графиками, а также проверяет скользящие средние. Главный вопрос при этом анализе – где будет цена? Займет ли она высокие позиции или скакнет ниже скользящего среднего? Порой такая стратегия работает лучше, чем все используемые инструменты.

Шварц постоянно участвует в чемпионатах, и в девяти из десяти случаев раз в четыре месяца он становится абсолютным победителем, зарабатывая больше, чем все участники вместе взятые. Начальный капитал, в основном, составляет около четырехсот тысяч долларов.

Марти Шварц.jpg
Мальчик по имени Майкл Стейнхардт жил только с отцом, так как в годовалом возрасте состоялся развод родителей, и сына присудили оставить на воспитание папе. Вся эта история происходила в одном из знаменитейших районов Нью-Йорка, Бруклине.

Именитый финансовый гений популярен свой страстью и слабостью к различным предметам искусства. Сегодня его внушительная коллекция включает сотни антикварных вещичек, и постоянно продолжает расти.

Майкл Стейнхардт по праву носит звание лучшего управляющего хеджевыми фондами. Его талантом пользуются многие крупные компании и частные клиенты, ведь Майкл обеспечивает им ежегодную прибыль в 24,5 процента, а за свои услуги берет один процент из получившихся сумм.

Майкл Стейнхардт.jpg
В истории Уолл-Стрит было множество сильных и выдающихся личностей, но самой легендарной фигурой по праву считают именно Вильяма Делберта Ганна. За все время своей работы ему удалось создать множество торговых стратегий и методов, которые основывались на таком фундаментальном и известном Законе Вибраций. По мнению Ганна и других его приверженцев, этот закон проявляет себя абсолютно во всех сферах мира и Вселенной.

При Первой мировой войне Вильям предугадал развитие событий, а именно неминуемую капитуляцию канцлера и Германии в целом. Именно в тот период легендарный человек открыл для себя дорогу в мир финансов и достиг вершины славы.

Разработав свой уникальный оригинальный стиль технического анализа, Вильям Ганн никоим образом не зависел от случая и удачи, и поэтому смог заработать на использовании своих методов более пятидесяти миллионов долларов. В те годы это были баснословные деньги – в пересчет на наше современное время Ганн заработал не менее пятисот миллионов долларов.

Вильям Ганн.jpg
Главным преимуществом торговой стратегии легендарного Ларри Хаита является выявление риска и получение контроля над ним. Для этого профи все рынки неэффективны, а сделки ничем не отличаются друг от друга. Сегодня созданный Ларри фонд управляет более чем 800 миллионами долларов США, а по его утверждениям риск на любую операцию составляет не более одного процента.

Хаит с уверенностью заявляет, что при равных исходах сделки – 50 на 50 процентов и перспективной выплате в два доллара при выигрыше (соответственно один доллар будет входить в риск), такая операция считается вполне приемлемой. Даже если вы проиграете. Главное, получить множество подобных сделок – в любом случае трейдеру удастся выиграть.

Ларри Хаит.jpg
Одним из выдающихся наставников трейдеров всех времен и народов следует назвать именно Эда Сейкоту. Имея от природы дар преподавания, и умея становиться отличным наставником каждому ученику, подвигли Эда создать уникальный во всех отношениях проект под названием «Трейдерский клан». У Сейкоты получилось объединить трейдеров во всемирную ассоциацию, в которой все без исключения стремятся к совершенствованию своего профессионализма, а также личностного роста. Все здесь стремятся поддержать друг друга в минуты и трудностей, и успеха.

Эд убежден, что его система торговли имеет цель – выявить и полностью нейтрализовать опасные в деле трейдинга, эмоции. Чувства постоянно мешают беспрекословно следовать указаниям выбранной системы торговли.

Лучше взять под контроль и постоянно отслеживать не только сложившуюся ситуацию на рынках, но и свои эмоции. Такой симбиоз поможет быстрее двигаться вперед.

Эд Сейкота.jpg