+
  1. Настоятельно рекомендую прочитать правила данного раздела http://forum.goodtrading.ru/threads/Обновление-ссылок.2836/
Гость Много интересного про трейдинг вы найдете на портале для трейдеров Мой эверест

Математическое ожидание

Тема в разделе "Риск-менеджмент", создана пользователем RealTrader, 21 окт 2016.

    1. RealTrader

      RealTrader Пользователь

      Сообщения:
      263
      Симпатии:
      11
      Антипатии:
      0
      Допустим, у вас есть свободные деньги — 1000 долларов. Представьте, что Вам предложили советник форекс, который может увеличить Ваш депозит на 50% за 1 месяц, причем потерять депозит за этот же месяц по шансам 50 на 50. Стоит ли вкладываться в такой советник ?

      Давайте посмотрим:

      В случае удачного расклада мы получим 500$ прибыли.

      В случае неудачи мы теряем весь наш депозит 1000$.

      Мы решили разделить наш депозит на 10 частей по 100$ и провести эксперимент.

      Вероятность потери 50%, 0,5 или каждый второй раз будет удачным для нас, и каждый второй будет неудачным.

      То есть, сделав 10 таких вложений по 100$ в этот советник, мы получим следующую картину:

      +50$, -100$, +50$, -100$, +50$, -100$, +50$, -100$, +50$, -100$

      итого в каждой паре сделок у нас -50$ убытка, а всего за серию из 10 сделок проигрыш составил -250$.

      Мы в выигрыше явно не оказались и если продолжим серию еще из 30 таких же ставок по 100$ за раз, то полностью потеряем наш депозит.

      Это случилось потому что математическое ожидание сделок оказалось не в нашу пользу, а точнее отрицательным. Мы с вероятностью 50% получали 50$, и с такой же вероятностью теряли 100$.

      М = (50*0,5) - (100*0,5) = -25

      Если бы наш советник зарабатывал те же 50% в месяц с риском 0,25, то есть терял депозит каждый четвертый раз, то мы были бы в профите:

      +50$, +50$, +50$, -100$, 50$, +50$, +50$, -100$, …..

      То есть в среднем в серии из четырех сделок наш профит был бы 50$. Математическое ожидание в этом случае положительное. Мы с вероятностью 75% получали бы 50$, и теряли бы 100$, но лишь каждый 4-ый раз.

      М = (50*0,75) - (100*0,25) = 12,5

      Таким образом, если математическое ожидание отрицательное, то нам не выгодно вкладываться, так как на дистанции (на большом кол-ве сделок) мы будем терять деньги. Если математическое ожидание положительное, то на дистанции мы будем зарабатывать.

      Именно на таком принципе строятся все прибыльные торговые стратегии форекс: в длинной серии сделок, или на дистанции, суммарный профит прибыльных сделок должен быть больше суммарного убытка по убыточным. Иными словами, разность между суммой прибыльных сделок и суммой убыточных должна быть положительной. В такие стратегии и советники имеет смысл вкладывать деньги.

      Конечно, не так тривиально оценить риски и прибыльность настоящих советников и стратегий форекс, в этом и вся сложность. Поэтому и надо проводить тесты на демо-счетах и малых депозитах, изучать сделки и присматриваться к проверенным временем инструментам.
       
    2. Ромео

      Ромео Пользователь

      Сообщения:
      263
      Симпатии:
      2
      Антипатии:
      0
      Начинающим трейдерам это не нужно, им нужно базовые понятия, например, если сделка имеет 50% шанс на успех, то нет смысла ставить сразу весь депозит на это.
       
    3. makarof

      makarof Пользователь

      Сообщения:
      67
      Симпатии:
      0
      Антипатии:
      0
      Да это как подкидывание монетки. Стоит выбирать сделки только с положительным математическим ожидание