-
  1. Настоятельно рекомендую прочитать правила данного раздела http://forum.goodtrading.ru/threads/Обновление-ссылок.2836/
Гость Много интересного про трейдинг вы найдете на портале для трейдеров Мой эверест

Эффективный стоп-лосс с минимальными рисками

Тема в разделе "Риск-менеджмент", создана пользователем RealTrader, 9 май 2017.

    1. RealTrader

      RealTrader Пользователь

      Сообщения:
      263
      Симпатии:
      11
      Антипатии:
      0
      Рассмотрим несколько самых распространенных методов, дадим им оценку и выберем наиболее эффективный способ постановки стопов.
      Вообще, каждый трейдер выбирает свою методологию защиты открытых позиций. Я предлагаю подойти к этому вопросу с точки зрения минимизации рисков и увеличения количества прибыльных сделок.
      Стоп-лосс в процентах от цены открытия
      Некоторые предпочитают устанавливать стоп-лосс на величину нескольких процентов от цены открытия ордера. Данный алгоритм основан на волатильности рынка. Предположим средний дневной диапазон изменения валютной пары составляет 100 пунктов (при 4-х знаках после запятой). В процентном выражении приблизительно 0.007575%. Исходя из этой информации и планируемого срока удержания позиции, трейдер устанавливает стоп на расстоянии заранее определенного процента.
      Пример. Сделку планируется удерживать от одного до нескольких дней. Ордер BUY открывается от 1.3200. Ордер, ограничивающий убытки, выставляется на расстоянии 0.008%, т.е.на уровне 1.32-(1.32×.008)=1.3094.
      Стоп-лосс в процентах от депозита и денежном выражении
      Биржевой игрок определяет процент потерь от суммы депо, которым он готов рискнуть в одной сделке.
      Пример. Сумма депозита - $10 000. Трейдер готов рисковать 2%. Значит стоп-лосс ставится на расстоянии $200.
      Как разновидность такого подхода, защитный ордер выставляется на расстоянии $100, $200, $300 и т.д. В этом случае в расчет берется денежная сумма, а не процентное соотношение.
      Стоп-лосс на основании показаний технических индикаторов
      По причине их большого разнообразия я затрону только общие положения этого метода. Более подробно можно ознакомиться в книгах А.Элдера, Б.Вильямса, Дж. ДиНаполи, Дж. Швагера. Идея применения заключается в следующем: при наличии на рынке тренда цена должна находиться выше/ниже линии скользящей средней, при флэте выше/ниже границ конверта. Пробой линии индикатора может сигнализировать о смене тенденции.
      Следующий популярный метод - постановка стопа за линиями поддержек/ сопротивлений, уровнями Фиббоначчи и тренда.
      Стоп-лосс по фигурам теханализа
      Данный алгоритм предполагает поиск на ценовом графике фигур и установку стоп-лосса за экстремумом этой фигуры. Здесь возможно использование как моделей классического теханализа, так и свечных моделей и т.п. Этот метод используется многими профессионалами и является наиболее эффективным.
      Самый эффективный стоп-лосс
      Главная задача защитного ордера - сократить потери. Однако, если его устанавливать не правильно, то серия мелких убытков может стать разорительной, как если бы торговля велась без стоп-лосса. Отсюда вытекает, что недостаточно установить защиту, ее следует ставить так, чтобы исключить случайные убытки. Вот с этой точки зрения и оценим способы установки стопов.
      Процентные и денежные отпадают сразу. Их применение может оказаться приемлемым для крупных долгосрочных инвестиций.
      Выставление защитных стопов на основе технических индикаторов более предпочтительно, но надо иметь в виду, что обязательно требуется учитывать силу уровней и силу тренда. На исходе рыночной тенденции слабый уровень не сумеет спасти от потерь.
      Защита торговых позиций ограничением за экстремумами графических моделей (особенно фигур разворота) - самый эффективный метод, т.к. такой стоп будет затронут только в случае смены тренда.
      Если соединить воедино установку стопов за уровнями поддержек/сопротивлений и формированием разворотных фигур, а так же фигур продолжения, то появится возможность ставить защитный стоп недалеко от точки входа с высокой вероятностью исполнения сделки.
      Именно такой подход способен обеспечить получение прибыли с высокой вероятностью при минимальных рисках.