"Резонанс индикаторов"

Тема в разделе «Разное», была создана пользователем Константин, 21 июл 2014 в 20:40

Константин » 21 июл 2014 в 20:40
Возникла идея использовать разные индикаторы, с разными формулами вычисления, в одном стрелочнике. Например CCI,RSI,Stochastic Di Napoli формулы вычисления у них разные, одинаковый параметр объединяющий все эти индикаторы это ЦЕНА! Вместо стандартного RSI использовать RSI-Канал Mladena, вместо стандартного CCI используем dpt6, он так же как и RSI-Канал сглаживает обычный CCI, Ну и стохастик ДиНаполи вместо обычного стохастика. Как только все эти индикаторы на графике поворачиваются в одну сторону, то есть начинают двигаться все вместе в верх или вниз, то рисуется соответствующая стрелка на покупку или на продажу. Картинка прилагается
Если нужны индикаторы прикреплю, хотя в инете они есть:bravo:

Посмотреть вложение 7019

goodadmin » 21 июл 2014 в 20:52
Ты инете много чего есть, Константин, что бы при тестах и т.д. у всех было одно и тоже, прикрепляйте нужные индикаторы к сообщению, а то я там скачаю, кто то в другом месте, а потом будем думать и гадать, почему у всех по разному.

Thomas » 21 июл 2014 в 20:55
Тут есть одна маленькая засада. формулы вычисления у этих индикаторов одинаковые с исходными стандартными. они отличаются только алгоритмами сглаживания (потому и обзываются "стандартный индикатор"+"имя создателя алгоритма сглаживания") и по большому счету пиковые/разворотные значения показывают одинаково. Плюс, не стоит забывать о таком поганом явлении, как множественная последовательная дивергенция. Если есть статистика с вероятностью входа больше чем 80% (то есть из 100 случаев подряд 80 случаев верные, а остальные решаются мартингейлом), то это стоит рассматривать. Если такой статистики нет, то надо ее собрать.
Тут есть и еще один момент. Все НЕ вершинники основаны на усреднении данных цены за некий период + сглаживание (любые средние) или то же самое, но запиханное в пределы с повторным усреднением экстремумов (любые осцилляторы). Поэтому принципиальной разницы между осцилляторами - нет. Просто разные алгоритмы сглаживания и усреднения, что означает - где лажает один, там верно показывает другой и наоборот.
Резонанс - это совпадение колебаний разных периодов. Но резонанс имеет место быть при одинаковой формуле расчета на разных интервалах усреднения. А в данном случае ты предлагаешь скорее комплексный фильтр. Но тогда для успеха предприятия принципы индикации должны различаться радикально. Грубо говоря - фрактал, средняя, осциллятор о объема. Или еще варианты. Но когда у тебя принципиально одинаковые осцилляторы стоят, то это будет множественной фильтрацией и придется все равно выбирать "генеральный" индикатор, который будешь фильтровать (говорил выше, это не будет резонансом).
Как бы вкратце так. Если есть время собрать статистику по вышеуказанному соотношению и твоя идея подтвердится, то я возьмусь написать индикатор. Но учитывай то, что я попытался донести. :beer2:

goodadmin » 21 июл 2014 в 20:58
Эт ты специально выбрал этот участок ?

Константин » 21 июл 2014 в 20:58

Константин » 21 июл 2014 в 21:00
Выбрал что бы показать сходятся или расходятся индикаторы

goodadmin » 21 июл 2014 в 21:06
Вот и я про то же, ты просто выбрал удачный отрезок истории. Юрий сказал правильно, попробуй открыть 10 сделок на демо в реале и посмотри соотношение прибыль/лось. Это единственный вариант проверить работоспособность идеи.

ЗЫ - синею и красную стрелку - ты нарисовал или индикатор ?

Thomas » 21 июл 2014 в 21:09
не 10, а 100. чем больше выборка, тем лучше результат. Причем все случаи подряд. Необходимо выбрать условия, которые должны выполняться неукоснительно (для того, чтобы их можно было прописать программно) и посмотреть на неудачном отрезке истории. Вот тогда это будет убедительно.

Константин » 21 июл 2014 в 21:11

goodadmin » 21 июл 2014 в 21:12
Да это уже по моему изъезженная тема, самый простой вариант 10 разных стохов или 1 типа радуги, не ?