• Независимый форум трейдеров и инвесторов. Реновация 2022.
    Коллеги! Мы работали для вас более 10 лет. Но, в связи с тем, что большая часть форумной информации устарела, так же как и устарел форумный движок, нами принято решение начать все с чистого листа. Если прежняя информация кому-то нужна, напишите нам, мы откроем доступ. Сейчас мы используем современную форумную CMS, ну а все темы начнем наполнять с нуля. Кроме открытой информации создан закрытый раздел с самыми актуальными плюшками.
    В общем регистрируйтесь, будет много интересного!
    Самые интересные статьи ищите на нашем главном сайте GoodTrading.ru.
  • Приглашаем к сотрудничеству рекламодателей! Хотите разместить свой материал в одном из самых трастовых форумов? Ознакомтесь с нашими условиями здесь

Риск-менеджмент в реальном биржевом трейдинге

Ignat

Новичок
В реальной торговле на биржевых площадках новичку в обязательно порядке придется использовать сразу несколько методов риск-менеджмента. Так как именно их комбинирование позволит начинающему трейдеру стартовать более менее безопасно и начать получать прибыль ну или в крайнем случае, хотя бы оставаться без убытка или с минимальными просадками первоначального капитала.


Управление объемом позиций

Задачи конкретно для данного способа риск-менеджмента можно сравнить с теми, что используются в рамках стратегий управления капиталом или так называемом мани-менеджментом. Некоторые считают это одной из последней частью методов управления рисками. Хотя, я бы здесь отметил, что большинство экономистов считает данное утверждение в корне ошибочным. Стратегии мани-менеджмента в первую очередь направлены на повышение эффективности использования капитала, а вот риск-менеджмент ставит перед собой цель прежде всего ограничить количество потерь.

Исходными условиями для решения этой задачи управления рисками являются:

- Доля капитала, выделяемая на совершение сделки. Учебники по биржевой торговле утверждают, что максимальный показатель не должен превышать 30%.

- Размер допустимого для трейдера риска. Те же работы классиков утверждают, что значение в 0,5–3% позволяет чувствовать себя комфортно любому трейдеру. Чем больше капитал, тем ниже планку риска применяют. При значении более 3% торговля приобретает явно выраженный агрессивный характер. Конечно, в этом случае растет потенциальная прибыль, но и увеличивается вероятность значительных потерь.
 
Сверху